計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)利用經(jīng)濟(jì)理論、數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)推斷來量化經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象。換句話說，它將理論經(jīng)濟(jì)模型轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)決策的有用工具。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的目標(biāo)是將定性陳述轉(zhuǎn)化為定量陳述。這篇文章為大家?guī)砟{什大學(xué)ETF2100 - 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)入門課程學(xué)習(xí)指南。

一、課程概覽

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是經(jīng)濟(jì)學(xué)和商業(yè)學(xué)科中使用的一套研究工具。本單元包括簡單和多元線性回歸估計(jì)的基本工具、最小二乘估計(jì)器的抽樣特性、統(tǒng)計(jì)推斷和假設(shè)檢驗(yàn)。本單元還涉及虛擬變量回歸、模型規(guī)范問題以及違反最小二乘假設(shè)時(shí)的估計(jì)問題。

二、了解計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)使用統(tǒng)計(jì)方法分析數(shù)據(jù)，以檢驗(yàn)或發(fā)展經(jīng)濟(jì)理論。這些方法依靠統(tǒng)計(jì)推論來量化和分析經(jīng)濟(jì)理論，利用的工具包括頻率分布、概率和概率分布、統(tǒng)計(jì)推論、相關(guān)分析、簡單和多元回歸分析、同步方程模型和時(shí)間序列方法。

勞倫斯-克萊因、拉格納-弗里施和西蒙-庫茲涅茨開創(chuàng)了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。三人都因其貢獻(xiàn)獲得了諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)。如今，學(xué)術(shù)界以及華爾街交易員和分析師等從業(yè)人員經(jīng)常使用這一術(shù)語。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的一個(gè)應(yīng)用實(shí)例是利用可觀測數(shù)據(jù)研究收入效應(yīng)。經(jīng)濟(jì)學(xué)家可能會(huì)假設(shè)，當(dāng)一個(gè)人的收入增加時(shí)，他的支出也會(huì)增加。

如果數(shù)據(jù)顯示存在這種關(guān)聯(lián)，那么就可以進(jìn)行回歸分析，以了解收入與消費(fèi)之間關(guān)系的強(qiáng)度，以及這種關(guān)系是否具有統(tǒng)計(jì)意義，也就是說，這種關(guān)系似乎不太可能僅僅是偶然造成的。

三、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法的第一步是獲取和分析一組數(shù)據(jù)，并定義一個(gè)具體的假設(shè)來解釋這組數(shù)據(jù)的性質(zhì)和形態(tài)。例如，這組數(shù)據(jù)可以是股票指數(shù)的歷史價(jià)格、從消費(fèi)者財(cái)務(wù)調(diào)查中收集的觀測數(shù)據(jù)，或不同國家的失業(yè)率和通貨膨脹率。

如果您對(duì)標(biāo)準(zhǔn)普爾 500 指數(shù)的年度價(jià)格變化與失業(yè)率之間的關(guān)系感興趣，您就會(huì)收集這兩組數(shù)據(jù)。然后，您可以檢驗(yàn)失業(yè)率越高，股市價(jià)格越低的觀點(diǎn)。在這個(gè)例子中，股市價(jià)格是因變量，失業(yè)率是自變量或解釋變量。

最常見的關(guān)系是線性關(guān)系，即解釋變量的任何變化都會(huì)與因變量產(chǎn)生正相關(guān)。這種關(guān)系可以用簡單的回歸模型來探討，即在兩組數(shù)據(jù)之間生成一條最擬合的線，然后測試每個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn)平均離這條線多遠(yuǎn)。

請(qǐng)注意，您可以在分析中使用多個(gè)解釋變量--例如，在解釋股市價(jià)格時(shí)，除了失業(yè)率之外，還可以使用 GDP 和通貨膨脹的變化。當(dāng)使用一個(gè)以上的解釋變量時(shí)，就稱為多元線性回歸。這是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中最常用的工具。

四、不同的回歸模型

有幾種不同的回歸模型可以根據(jù)分析數(shù)據(jù)的性質(zhì)和問題的類型進(jìn)行優(yōu)化。最常見的例子是普通最小二乘法(OLS)回歸，它可用于多種類型的橫截面或時(shí)間序列數(shù)據(jù)。如果您對(duì)二元(是-否)結(jié)果感興趣，例如，根據(jù)您的工作效率，您被解雇的可能性有多大，您可能會(huì)使用邏輯回歸或 probit 模型。如今，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)家可以使用數(shù)百種模型。

這些軟件包還可以輕松地進(jìn)行統(tǒng)計(jì)顯著性檢驗(yàn)，以確定偶然產(chǎn)生相關(guān)性的可能性。R平方、t檢驗(yàn)、P值和零假設(shè)檢驗(yàn)都是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)家用來評(píng)估模型結(jié)果有效性的方法。

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