現(xiàn)代金融嚴重依賴數(shù)學模型來管理投資組合、財務規(guī)劃、金融產品定價和分析業(yè)務風險。金融行業(yè)廣泛運用數(shù)學建模技術進行投資組合管理、財務規(guī)劃等工作。新南威爾士大學金融數(shù)學碩士課程將為學生打開金融領域和政府金融機構的多樣化職業(yè)大門，同時也能為學生繼續(xù)深造數(shù)學金融研究打下堅實的基礎。

一、課程結構

金融數(shù)學碩士課程將涵蓋以下課程內容：隨機過程與分析、連續(xù)和離散時間金融模型以及金融計算方法。 您還將進行一項研究項目，并可以從廣泛的選修課題中進行選擇。學生將培養(yǎng)高級批判性思維能力，并具備將復雜問題有效傳達給不同受眾的能力。

二、輔導內容

1.MATH5835 - 高級隨機過程

隨機過程理論處理在時間和/或空間上隨機演變的現(xiàn)象，例如金融市場的價格、氣溫或風速、疾病的傳播、特定地區(qū)的住院人數(shù)等等。本課程介紹了研究此類現(xiàn)象的一些基本思想和工具。特別是，將引入鞅的概念來研究離散時間演化的現(xiàn)象，引入泊松過程(及其推廣)和布朗運動的概念來研究隨時間連續(xù)演化的過程。還將討論統(tǒng)計推斷的一些應用。

2.MATH5975 - 隨機分析簡介

現(xiàn)代金融市場理論依賴于先進的數(shù)學統(tǒng)計方法，用于建模、預測和管理復雜金融交易中的風險。 1973 年 Black 和 Scholes 發(fā)表關于歐洲看漲期權套利定價的開創(chuàng)性論文后，隨機分析成為金融市場理論、標準和奇異期權及其他衍生證券價格推導、套期保值不可或缺的工具。相關的財務風險，以及管理利率風險。在本課程中，您將學習隨機分析的基本概念和技術，例如：布朗運動、伊藤隨機積分、伊藤公式、測度變化、隨機微分方程及其與二階偏微分方程的關系以及 Feynman-Kac公式。

3.MATH5965 - 離散時間財務建模

本課程概述了在金融機構與其客戶之間的場外交易中交易的最重要的金融合約類別。我們討論歐美式期權、期貨合約和遠期合約。在經典的 Cox-Ross-Rubinstein 二項式股票價格模型的框架下研究了套利定價的基本思想。

隨后，課程分析了歐美期權和一般或有債權的估值和對沖，并證明了證券市場有限模型的所謂資產定價基本定理，為證券市場隨機模型中的現(xiàn)代衍生品定價理論提供了理論基礎。

4.MATH5335 - 金融計算數(shù)學

金融關心的是提出明確的數(shù)值建議，而這些建議通常只能通過使用高速計算機分析復雜的模型來獲得。本課程研究計算機程序的設計、實現(xiàn)和使用，以解決與金融、保險和風險管理相關的實際數(shù)學問題。

它包括對 MATLAB、浮點數(shù)、舍入誤差和計算復雜性的回顧，以及以下精選主題：近似和參數(shù)估計、傅里葉級數(shù)和 FFT、有限差分近似、偏微分方程 (Black-Scholes PDE)、稀疏方程線性系統(tǒng)、非線性代數(shù)方程、樹、蒙特卡羅方法和模擬、隨機數(shù)和方差縮減、數(shù)值積分。

5.MATH5816 - 連續(xù)時間財務建模

本課程重點關注確定性利率下金融市場的連續(xù)時間建模。本課程的主要目標是詳細研究經典的布萊克-斯科爾斯期權定價模型及其擴展。引入了持續(xù)再平衡交易策略的概念，并檢驗了金融市場模型的無套利和完備性。我們還介紹和研究歷史波動率、隱含波動率和隨機波動率的概念。在課程的第二部分，課程研究布萊克-斯科爾斯設置中的美國風格的或然主張。

海馬課堂專業(yè)課程輔導

1.擁有4000+嚴選碩博學霸師資。針對學生的薄弱科目和學校教學進度，匹配背景相符的導師。

2.根據(jù)學生情況進行1V1專屬備課，上課時間靈活安排。

3.中英雙語詳細講解課程中的考點、難點問題，并提供多方位的課后輔導，輔助學生掌握全部課程知識，補足短板。