課程輔導(dǎo)內(nèi)容

橫截面計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) BMAN70211

這是一個(gè)研究生核心課程，涵蓋了橫截面數(shù)據(jù)和面板數(shù)據(jù)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)分析。課程概述了估計(jì)和檢驗(yàn)線性回歸模型的標(biāo)準(zhǔn)方法，討論了使用工具變量估計(jì)模型的方法，以及處理有限因變量的模型技巧，并對(duì)靜態(tài)和動(dòng)態(tài)面板數(shù)據(jù)方法進(jìn)行了高級(jí)講解。課程還包括會(huì)計(jì)、金融和商業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)中的若干實(shí)證應(yīng)用，并提供了一些計(jì)算機(jī)編程的培訓(xùn)。

資產(chǎn)定價(jià) BMAN71111

本課程介紹了主要的資產(chǎn)定價(jià)模型，以幫助學(xué)生理解資產(chǎn)價(jià)格和回報(bào)的行為。我們將主要探討以下關(guān)鍵問(wèn)題：

1)為什么股票的回報(bào)不同?

2)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)如何與宏觀經(jīng)濟(jì)相關(guān)聯(lián)?

3)是否存在一種統(tǒng)一的資產(chǎn)估值方法?為了回答這些問(wèn)題，我們將從標(biāo)準(zhǔn)的資本資產(chǎn)定價(jià)模型開(kāi)始，逐步引入因素定價(jià)模型，包括傳統(tǒng)的法馬-法rench三因素模型以及最新的發(fā)展。課程的第二部分介紹了一般均衡的概念，并討論了在一般均衡中，隨機(jī)折現(xiàn)因子和資產(chǎn)價(jià)格如何確定，以及資產(chǎn)價(jià)格如何與宏觀經(jīng)濟(jì)條件相關(guān)聯(lián)。

時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) BMAN71122

時(shí)間序列數(shù)據(jù)在實(shí)證和量化金融領(lǐng)域中被廣泛應(yīng)用，因?yàn)檫^(guò)去數(shù)據(jù)中包含的歷史信息對(duì)預(yù)測(cè)金融市場(chǎng)的未來(lái)行為非常有用。這催生了時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)這一學(xué)科，專門(mén)用于建模、分析和預(yù)測(cè)時(shí)間序列數(shù)據(jù)。在現(xiàn)代金融市場(chǎng)中，時(shí)間序列方法在資產(chǎn)定價(jià)的技術(shù)分析、風(fēng)險(xiǎn)管理和投資組合管理中扮演著核心角色。

本課程首先概述了金融時(shí)間序列數(shù)據(jù)的一些典型特征，然后對(duì)時(shí)間序列理論進(jìn)行嚴(yán)格而全面的講解。課程內(nèi)容包括經(jīng)典的單變量和多變量時(shí)間序列模型，如ARIMA、VAR和GARCH，并擴(kuò)展到高頻金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和狀態(tài)轉(zhuǎn)換模型等高級(jí)主題。每節(jié)課都有一個(gè)MATLAB環(huán)節(jié)，用于展示所覆蓋模型在實(shí)際數(shù)據(jù)中的應(yīng)用。

公司金融 BMAN71152

融資來(lái)源;債務(wù)與股權(quán)，股票市場(chǎng)上市作為融資來(lái)源。

資本結(jié)構(gòu)，企業(yè)治理，現(xiàn)金持有決策，股息決策，企業(yè)投資決策。

以上就是關(guān)于“有沒(méi)有曼徹斯特大學(xué)金融碩士課程輔導(dǎo)”的介紹，海馬課堂針對(duì)學(xué)生的薄弱科目和學(xué)校教學(xué)進(jìn)度，匹配背景相符的導(dǎo)師，根據(jù)學(xué)生情況進(jìn)行1V1專屬備課，上課時(shí)間靈活安排，中英雙語(yǔ)詳細(xì)講解課程中的考點(diǎn)、 難點(diǎn)問(wèn)題，并提供多方位的課后輔導(dǎo)，輔助學(xué)生掌握全部課程知識(shí)，補(bǔ)足短板。