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一、金融工程示例

金融工程在實(shí)踐中的一個(gè)例子是量化分析師(通常被稱為 “寬客”)的工作，他們開發(fā)諸如在金融市場中使用的算法或人工智能交易程序之類的東西。

金融工程與傳統(tǒng)工程工作并沒有真正的關(guān)系，只是它共享一種結(jié)合了數(shù)學(xué)原理和理論的方法論。然而，許多后來成為金融工程師的人之前獲得了傳統(tǒng)的工程學(xué)位。

金融工程是一個(gè)相對較新的研究領(lǐng)域。直到 20 世紀(jì) 90 年代，美國才首次設(shè)立了提供金融工程學(xué)位的公認(rèn)課程。然而，這個(gè)領(lǐng)域發(fā)展得足夠迅速，以至于此類學(xué)習(xí)課程現(xiàn)在得到了官方機(jī)構(gòu)的認(rèn)證，例如國際量化金融協(xié)會(huì)和國際金融工程師協(xié)會(huì)。

二、金融工程的用途

金融工程在金融領(lǐng)域的廣泛任務(wù)中得到應(yīng)用。它最常應(yīng)用的一些領(lǐng)域如下：

公司金融

套利交易

技術(shù)與算法金融

風(fēng)險(xiǎn)管理與分析

期權(quán)和其他金融衍生品定價(jià)

行為金融

創(chuàng)建結(jié)構(gòu)性金融產(chǎn)品和定制金融工具

量化投資組合管理

信用風(fēng)險(xiǎn)與信用管理

然而，盡管金融工程得到廣泛應(yīng)用和接受，但該領(lǐng)域并非沒有批評。來自經(jīng)濟(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)領(lǐng)域的學(xué)者，甚至該領(lǐng)域內(nèi)的學(xué)者，都嚴(yán)厲批評金融工程的某些應(yīng)用。

例如，一些學(xué)者認(rèn)為，在某些情況下，過度依賴金融模型造成了金融問題，而不是解決了金融問題。2008 年全球金融危機(jī)之后，一些經(jīng)濟(jì)學(xué)家將全球經(jīng)濟(jì)崩潰的嚴(yán)重性歸咎于銀行廣泛使用布萊克 - 斯科爾斯公式(一種用于投資金融衍生工具的流行數(shù)學(xué)模型)，認(rèn)為該公式促成了危機(jī)，或者至少加劇了危機(jī)的嚴(yán)重性。

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